EliteQuant_R

R语言量化投资交易平台

• 平台介绍
• 项目纲要
• 参与开发
• 项目安装
• 开发环境
• 项目结构
• 开发计划

平台介绍

EliteQuant 是一个开源并永久免费的统一量化交易平台，由量化投资者所写并为量化投资者服务。它同时在github 和 码云上开源。

统一这个词有两层意思

• 首先是统一的回测和实盘交易。只需将数据源在回测和实盘间切换即可，最大限度保持策略稳定性和真实性
• 其次，多语言编写的平台在交易结构和绩效评估上是一致的。所以在与其他交易员就策略，想法和绩效方面进行复制和交流就变得非常容易和方便。

EliteQuant 相关项目包括

• 量化投资交易资源汇总
• C++
• Python
• Matlab
• R
• C#
• Excel
• Java
• Scala
• Kotlin
• Go
• Julia

项目纲要

EliteQuant_R 是全球首个基于R的回测和实盘交易开源平台。 它提供一致的回测及实时交易解决方案。它遵循现代设计模式，例如事件驱动，多线程并发式， 服务器/客户端架构和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它遵循与其他EliteQuant产品线相同的结构和绩效评估值，这使得与使用其他语言的交易者分享变得更容易。

参与开发

我们欢迎任何形式的贡献，包括发现问题，发送代码块，或创建拉请求。通过共享代码架构，这还会帮助使用其他语言的交易者。

如何贡献代码

1. 克隆源文件
2. 从RStudio菜单中选择File/Open Project 文件 source/EliteQuantR/EliteQuantR.Rproj
3. 进行更改
4. 从RStudio菜单中，Build/Build and Reload 加载项目库
5. 拉取请求合并更改到码云

项目安装

1. 克隆或下载项目
2. 打开RStudio，安装一些第三方库

   install.packages("R6")
   install.packages("Quandl")
   install.packages("tcltk2")
   install.packages("rzmq")
   install.packages("PerformanceAnalytics")
3. 从RStudio菜单Tools/Install Packages/Install from下拉菜单中选择Package Archive File，然后浏览到source/EliteQuantR_0.1.0.tar.gz

回测

配置 strategy 目录下的 config_backtest.yaml

• ticker: 为您感兴趣的股票期货等
• datasource: 历史数据来源
• hist_dir: 为本地历史数据目录
• output_dir： 回测结果输出目录

其中回测现有数据来源接口为

• Quandl
• 本地CSV

更多的数据源将在稍后添加。要运行回测示例，请在RStudio中执行

library(EliteQuantR)
setwd('D:/Workspace/EliteQuant_R/strategy')   # 你的解压目录
source('moving.average.cross.strategy.R')
mystrat <- MovingAverageCrossStrategy$new('AMZN')
engine <- BacktestEngine$new(mystrat)
engine$Run()

实盘

配置 server 目录下的 config.yaml

1. 如果要使用盈透证券，请打开盈透证券交易平台（TWS），进入菜单File / Global Configuration / API / Settings，勾选“Enable ActiveX and Socket Client”，取消选中“Read-Only API”
2. 在配置文件中，将帐户ID更改为您自己的; 盈透证券账户ID通常可以在TWS窗口的右上方找到。
3. 如果您使用CTP，请相应地更改您的经纪账户信息和ctp地址。
4. 分别为log_dir 和 data_dir创建文件夹。前者记录运行日志，而后者保存分时数据
5. 运行eqserver.exe

最后，在RStudio中执行以下命令进入实盘

setwd('D:/Workspace/EliteQuant_R/server')   # 你的解压目录
LiveEngine()

盈透证券 是零售交易商中最受欢迎的经纪商。 Quantopian，Quantconnect等许多零售交易平台都是支持IB的。如果您没有IB账户，但想要试用，他们提供模拟账户edemo与密码demouser。只需下载TWS交易者工作站并使用此演示帐户登录。请注意，每次使用模拟账户登录交易平台时，账户ID都会发生变化，因此您必须相应地更改EliteQuant配置文件。

CTP 是中国期货市场的实际标准，包括商品期货和金融期货。他们还提供免费模拟账户SimNow。注册后，您将获得帐户，密码，brokerid，以及市场数据和交易经纪地址。将其替换EliteQuant配置文件相应位置。

开发环境

以下是我们正在使用的环境

• Windows 10
• R v3.4.1
• RStudio v1.0.153

项目结构

回测框架

实盘框架

代码结构

开发计划